Operando con Criptomonedas y Euros usando Quantconnect y su motor Lean

De manera oficial Quantconnect no permite operar con criptomonedas usando cuentas de brókeres que no estén denominadas en dólares US (al menos todavía). El proceso que el motor utiliza para descubrir los precios relativos de los pares de monedas necesitan los dolares US (USD de toda la vida) como punto de inicio, así que si nuestra cuenta de broker está denominada en Euros (y en nada mas que Euros) el motor de operaciones en vivo no podrá resolver las posiciones del libro de cuentas (el cashbook).

Aun así es posible lanzar algoritmos de automáticos utilizando, como ejemplo, Coinbase y usando un par de trucos simples. Este ejemplo ejecuta una estrategia muy simple de "Moving Average Convergence-Divergence" utilizando el part Ethereum - Euro (ETHEUR):

import decimal as d
import numpy as np

class CryptoTechnical(QCAlgorithm):

    def Initialize(self):
        
        self.Debug('Initializing...')
        self.SetStartDate(2020, 1, 1)  # Set Start Date
        self.SetEndDate(2020, 9, 1)    # Set End Date
        self.fiat = 'EUR'
        self.crypto = 'ETH'
        # Set Strategy Cash (USD)
        self.SetCash(1)
        # Set Strategy Cash (EUR)
        self.SetCash(self.fiat, 6000, 1.1)
        self.SetBrokerageModel(BrokerageName.GDAX, AccountType.Cash)
        self.pair = self.crypto + self.fiat
        self.symbol = self.AddCrypto(self.pair, Resolution.Minute, Market.GDAX).Symbol
        
        #Symbol Data Dictionary:
        self.symbol_data = {}
        
        # Indicator Parameters
        self.ind_params = (26, 12, 9)
        #Create symbol data object for symbol
        self.InitizalizeSymbolData(self.symbol, self.ind_params)
        self.Debug('Initialized.')
        
    def OnData(self, data):
        for key, symbol_data in self.symbol_data.items():
            symbol_data.ComputeStatus()
            if self.Time.minute % 15 == 0 and self.LiveMode:
                inspection = symbol_data.indicator.Signal.Current.Value
                self.Debug('Indicator: '+str(inspection))
                decision = 'Buy' if symbol_data.is_buy else 'Sell'
                self.Debug('Decision:'+str(decision))
           
            fiat_amount = self.Portfolio.CashBook[self.fiat].Amount
            crypto_amount = self.Portfolio.CashBook[self.crypto].Amount
            
            if symbol_data.is_buy == True and self.Portfolio.CashBook[self.fiat].Amount > 100 :
                Price = data[key].Close
                quantity = round((self.Portfolio.CashBook[self.fiat].Amount*0.99)/Price, 3)
                if quantity > 0:
                    self.MarketOrder(key, quantity)
                
            if symbol_data.is_sell == True and self.Portfolio.CashBook[self.crypto].Amount > 0.01 :
                Price = data[key].Close
                quantity = round(self.Portfolio.CashBook[self.crypto].Amount*0.99, 3)
                self.MarketOrder(key, -quantity)
    
    
    def InitizalizeSymbolData(self, symbol, parameters):
        needed_period = max(parameters)+1
        if symbol not in self.symbol_data:
                self.symbol_data[symbol] = SymbolData(self, symbol, parameters)
        history = self.History(symbol, needed_period, Resolution.Hour)
        if not history.empty:
            self.symbol_data[symbol].WarmUpIndicators(history)

class SymbolData(object):
    def __init__(self, algorithm, symbol, parameters):
        self.symbol = symbol
        self.indicator = algorithm.MACD(symbol, *parameters, MovingAverageType.Simple, Resolution.Hour)
        self.is_buy = False
        self.is_sell = False
    
    def WarmUpIndicators(self, history):
        for index, row in history.loc[str(self.symbol)].iterrows():
            self.indicator.Update(index, row["close"])
    
    def ComputeStatus(self):
        if self.indicator.Signal.Current.Value > self.indicator.Current.Value:
            self.is_buy = True
            self.is_sell = False
        else: 
            self.is_sell = True
            self.is_buy = False

Los números marcados en negrita indican las cantidades mínimas tanto de moneda fiduciaria (Euros) y criptomonedas (ETH) a mantener en todo momento. El algoritmo no hará operaciones con todas las monedas disponibles en un único momento ya que puede resultar en órdenes demasiado grandes que no podrán ser completadas. También hay que tener en cuenta el lote mínimo de cada broker, en este caso, y para Coinbase, aquí, que además es parte de los acuerdos legales a los que nos comprometemos al usar su servicio. Antes de lanzar el algoritmo, hay que asegurarse de que la cuenta contiene tanto Euros como Ethereum, si es necesario habrá que proceder a la compra de manera manual del mínimo lote posible de Ethereum para que el algoritmo pueda resolver el cambio de EUR a USD a través de ETHUSD.

Esta es la prueba retroactiva de esta estrategia MACD con ETHEUR, atención a las comisiones, las operaciones con criptomonedas tienen comisiones relativamente altas dependiendo de la capitalización de tu cuenta:

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